Pngs Reva Diamond Jewellery LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
56.42%
decreased by 9.78%
1周
56.41%
decreased by 9.79%
1个月
56.39%
decreased by 9.81%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:06
参数估计
2026年3月4日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9402 | 1.84* |
| αARCH | 0.4346 | 1.54 |
| βGARCH | 0.5176 | 3.57*** |
| γ杠杆 | -0.3706 | -1.17 |
0.767
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9402 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4346 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5176 | 3.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3706 | -1.17 |
持续性:
0.767
半衰期:
3天
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