挪威OSE综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
12.52%
decreased by 0.69%
1周
12.68%
decreased by 0.53%
1个月
13.12%
decreased by 0.09%
更新于2026年10月29日星期四 UTC 20:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9099 | 5.95*** |
| αARCH | 0.1129 | 9.43*** |
| βGARCH | 0.8310 | 47.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1343 | -2.18** |
| γ2 | 0.2355 | 2.54** |
| γ3 | -0.1368 | -2.49** |
| γ4 | 0.0308 | 0.65 |
| γ5 | 0.0605 | 1.03 |
| γ6 | -0.1685 | -2.17** |
| γ7 | 0.1770 | 2.67*** |
| γ8 | -0.0396 | -1.03 |
| γ9 | -0.0742 | -2.06** |
| γ10 | 0.0731 | 2.63*** |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9099 | 5.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1129 | 9.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8310 | 47.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1343 | -2.18** |
| γ2 | 0.2355 | 2.54** |
| γ3 | -0.1368 | -2.49** |
| γ4 | 0.0308 | 0.65 |
| γ5 | 0.0605 | 1.03 |
| γ6 | -0.1685 | -2.17** |
| γ7 | 0.1770 | 2.67*** |
| γ8 | -0.0396 | -1.03 |
| γ9 | -0.0742 | -2.06** |
| γ10 | 0.0731 | 2.63*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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