挪威OSE综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
11.99%
increased by 1.25%
1周
12.24%
increased by 1.50%
1个月
12.92%
increased by 2.18%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 18:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9106 | 5.96*** |
| αARCH | 0.1132 | 9.43*** |
| βGARCH | 0.8305 | 46.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1345 | -2.18** |
| γ2 | 0.2359 | 2.53** |
| γ3 | -0.1367 | -2.48** |
| γ4 | 0.0300 | 0.63 |
| γ5 | 0.0619 | 1.05 |
| γ6 | -0.1698 | -2.19** |
| γ7 | 0.1771 | 2.69*** |
| γ8 | -0.0388 | -1.01 |
| γ9 | -0.0745 | -2.05** |
| γ10 | 0.0729 | 2.60*** |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9106 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1132 | 9.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8305 | 46.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1345 | -2.18** |
| γ2 | 0.2359 | 2.53** |
| γ3 | -0.1367 | -2.48** |
| γ4 | 0.0300 | 0.63 |
| γ5 | 0.0619 | 1.05 |
| γ6 | -0.1698 | -2.19** |
| γ7 | 0.1771 | 2.69*** |
| γ8 | -0.0388 | -1.01 |
| γ9 | -0.0745 | -2.05** |
| γ10 | 0.0729 | 2.60*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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