挪威OSE综合指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
12.59%
increased by 1.30%
1周
12.87%
increased by 1.58%
1个月
13.83%
increased by 2.54%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 18:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.99，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天v = 6.99 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4689 | 2.23** |
| αARCH | 0.0868 | 8.82*** |
| βGARCH | 0.9827 | 120.73*** |
| ν自由度 | 6.9859 | 1.70* |
0.983
持续性40天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4689 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0868 | 8.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9827 | 120.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.9859 | 1.70* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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