V-Lab
挪威OSE综合指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
10.75%
decreased by 0.01%
1周
11.14%
increased by 0.38%
1个月
12.46%
increased by 1.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:41
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.97，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天v = 6.97 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4693 | 2.23** |
| αARCH | 0.0869 | 8.80*** |
| βGARCH | 0.9826 | 119.53*** |
| ν自由度 | 6.9669 | 1.70* |
0.983
持续性39天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4693 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0869 | 8.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9826 | 119.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.9669 | 1.70* |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析