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挪威OSE综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

11.46%

increased by 0.29%

1周

12.19%

increased by 1.02%

1个月

13.73%

increased by 2.56%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 挪威OSE综合指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月9日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0304
2.89***
βGARCH0.8135
53.52***
γ杠杆0.1488
8.40***
λ₁τ截距0.0022
0.77
λ₂预测调整0.0131
2.50**
λ₃τ持续性0.9853
131.44***

0.918

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0304
2.89***
β

GARCH

波动率持续性

0.8135
53.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1488
8.40***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0022
0.77
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0131
2.50**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9853
131.44***

持续性:

0.918

半衰期:

8天