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芝加哥商业交易所瘦肉猪MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月11日 星期三的波动率预测

1天

34.55%

increased by 0.03%

1周

34.63%

increased by 0.11%

1个月

35.00%

increased by 0.48%

更新于2026年11月11日星期三 UTC 15:05

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时间范围:

从

24-11-10

至

26-11-10

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥商业交易所瘦肉猪 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年12月15日 至 2026年11月6日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.0000
0.00
λ₁τ截距0.0150
1.00
λ₂预测调整0.0034
1.68*
λ₃τ持续性0.9938
231.87***

0.000

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0150
1.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0034
1.68*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9938
231.87***

持续性:

0.000

半衰期:

0天