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芝加哥商业交易所瘦肉猪GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
31.49%
decreased by 0.04%
1周
31.54%
increased by 0.01%
1个月
31.71%
increased by 0.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 14:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年12月15日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约251天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0164 | 1.66* |
| αARCH | 0.0071 | 1.92* |
| βGARCH | 0.9937 | 309.09*** |
| γ杠杆 | -0.0071 | -1.88* |
0.997
持续性251天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0164 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0071 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9937 | 309.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0071 | -1.88* |
持续性:
0.997
半衰期:
251天
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