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北欧Samhalls建设公司集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

53.08%

decreased by 0.09%

1周

56.76%

increased by 3.59%

1个月

57.27%

increased by 4.10%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 北欧Samhalls建设公司集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年2月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0145
1.13
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.2954
2.57**
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.9985
253.74***

0.162

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0145
1.13
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2954
2.57**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9985
253.74***

持续性:

0.162

半衰期:

0天