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北欧Samhalls建设公司集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
50.50%
decreased by 1.23%
1周
57.42%
increased by 5.69%
1个月
59.34%
increased by 7.61%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:31
参数估计
2023年2月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4849 | 3.13*** |
| αARCH | 0.2942 | 3.42*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -10.6157 | -2.67*** |
| γ2 | 14.1526 | 2.49** |
| γ3 | -3.2844 | -1.09 |
| γ4 | -3.2517 | -1.39 |
| γ5 | 5.7413 | 1.90* |
| γ6 | -3.2447 | -1.10 |
0.294
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4849 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2942 | 3.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -10.6157 | -2.67*** |
| γ2 | 14.1526 | 2.49** |
| γ3 | -3.2844 | -1.09 |
| γ4 | -3.2517 | -1.39 |
| γ5 | 5.7413 | 1.90* |
| γ6 | -3.2447 | -1.10 |
持续性:
0.294
半衰期:
1天
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