V-Lab
北欧Samhalls建设公司集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
68.71%
decreased by 4.86%
1周
71.01%
decreased by 2.56%
1个月
78.54%
increased by 4.97%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:31
参数估计
2023年2月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 2.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 51.2892 | 0.73 |
| αARCH | 0.0779 | 7.08*** |
| βGARCH | 0.9800 | 42.83*** |
| ν自由度 | 2.7298 | 4.95*** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 51.2892 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0779 | 7.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9800 | 42.83*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7298 | 4.95*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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