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iShares安硕7-10年国债ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.27%
decreased by 0.08%
1周
5.29%
decreased by 0.06%
1个月
5.38%
increased by 0.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 164个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 12.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约164天v = 12.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2164 | 1.59 |
| αARCH | 0.0445 | 7.73*** |
| βGARCH | 0.9958 | 328.75*** |
| ν自由度 | 12.1324 | 0.78 |
0.996
持续性164天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2164 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0445 | 7.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9958 | 328.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 12.1324 | 0.78 |
持续性:
0.996
半衰期:
164天
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