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iShares安硕7-10年国债ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.32%
increased by 0.35%
1周
5.37%
increased by 0.40%
1个月
5.56%
increased by 0.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 4.91*** |
| αARCH | 0.1281 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.8642 | 79.99*** |
| γ杠杆 | -0.0097 | -0.39 |
0.987
持续性55天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1281 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8642 | 79.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0097 | -0.39 |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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