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iShares安硕7-10年国债ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

5.25%

decreased by 0.15%

1周

5.25%

decreased by 0.15%

1个月

5.30%

decreased by 0.10%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of iShares安硕7-10年国债ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年7月30日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0625
4.72***
βGARCH0.8280
25.53***
γ杠杆-0.0050
-0.33
λ₁τ截距0.0023
1.57
λ₂预测调整0.1052
2.17**
λ₃τ持续性0.8816
16.08***

0.888

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0625
4.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.8280
25.53***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0050
-0.33
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0023
1.57
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1052
2.17**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8816
16.08***

持续性:

0.888

半衰期:

6天