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iShares安硕7-10年国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.22%
decreased by 0.08%
1周
5.24%
decreased by 0.06%
1个月
5.31%
increased by 0.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0646 | 7.53*** |
| αARCH | 0.0460 | 8.20*** |
| βGARCH | 0.9467 | 148.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 0.17 |
0.993
持续性95天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0646 | 7.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0460 | 8.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9467 | 148.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 0.17 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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