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iShares安硕7-10年国债ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.39%
increased by 0.37%
1周
5.44%
increased by 0.42%
1个月
5.62%
increased by 0.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 1.34 |
| αARCH | 0.1224 | 8.05*** |
| βGARCH | 0.8653 | 80.25*** |
0.988
持续性56天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1224 | 8.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8653 | 80.25*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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