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iShares安硕7-10年国债ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.29%
decreased by 0.07%
1周
5.31%
decreased by 0.05%
1个月
5.40%
increased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 104个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约104天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 3.32*** |
| αARCH | 0.0444 | 4.17*** |
| βGARCH | 0.9474 | 149.08*** |
| γ杠杆 | 0.0031 | 0.17 |
0.993
持续性104天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0444 | 4.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9474 | 149.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0031 | 0.17 |
持续性:
0.993
半衰期:
104天
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