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iShares安硕7-10年国债ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.49%
decreased by 0.06%
1周
5.51%
decreased by 0.04%
1个月
5.59%
increased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0149 | -3.08*** |
| αARCH | 0.1055 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.9911 | 381.06*** |
| γ杠杆 | -0.0053 | -0.46 |
0.991
持续性78天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0149 | -3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1055 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9911 | 381.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0053 | -0.46 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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