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iShares安硕7-10年国债ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.40%
increased by 0.38%
1周
5.21%
increased by 0.19%
1个月
4.62%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2002年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.77 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 0.77 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0094 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1427 | 11.77*** |
| βGARCH | 0.8503 | 63.54*** |
| γ杠杆 | -0.0455 | -1.36 |
| δ幂 | 0.7689 | 3.60*** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0094 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1427 | 11.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8503 | 63.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0455 | -1.36 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7689 | 3.60*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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