大猩猩科技集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
107.04%
decreased by 24.92%
1周
119.40%
decreased by 12.56%
1个月
159.52%
increased by 27.56%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月9日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 10345个交易日（约41.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约10345天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6377 | 2.19** |
| αARCH | 0.4269 | 0.43 |
| βGARCH | 0.5730 | 0.57 |
样条系数
K=10
| γ1 | 22.1208 | 1.91* |
| γ2 | -36.8974 | -2.22** |
| γ3 | 19.6283 | 2.39** |
| γ4 | -10.6843 | -1.09 |
| γ5 | 8.1473 | 0.82 |
| γ6 | -3.9329 | -0.66 |
| γ7 | 4.0605 | 0.50 |
| γ8 | -5.4254 | -0.68 |
| γ9 | 5.5672 | 0.72 |
| γ10 | -3.2779 | -0.57 |
1.000
持续性10345天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6377 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4269 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5730 | 0.57 |
样条系数
K=10
| γ1 | 22.1208 | 1.91* |
| γ2 | -36.8974 | -2.22** |
| γ3 | 19.6283 | 2.39** |
| γ4 | -10.6843 | -1.09 |
| γ5 | 8.1473 | 0.82 |
| γ6 | -3.9329 | -0.66 |
| γ7 | 4.0605 | 0.50 |
| γ8 | -5.4254 | -0.68 |
| γ9 | 5.5672 | 0.72 |
| γ10 | -3.2779 | -0.57 |
持续性:
1.000
半衰期:
10345天
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