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大猩猩科技集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
84.62%
decreased by 7.85%
1周
106.85%
increased by 14.38%
1个月
168.63%
increased by 76.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 7534个交易日（约29.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约7534天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4550 | 1.39 |
| αARCH | 0.4313 | 1.11 |
| βGARCH | 0.5686 | 1.46 |
样条系数
K=10
| γ1 | 23.6400 | 2.17** |
| γ2 | -39.0371 | -2.46** |
| γ3 | 20.7173 | 2.77*** |
| γ4 | -12.2355 | -1.35 |
| γ5 | 10.9130 | 1.30 |
| γ6 | -7.9820 | -1.45 |
| γ7 | 9.0820 | 0.93 |
| γ8 | -10.2780 | -1.07 |
| γ9 | 9.3946 | 1.04 |
| γ10 | -5.6611 | -0.84 |
1.000
持续性7534天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4550 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4313 | 1.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5686 | 1.46 |
样条系数
K=10
| γ1 | 23.6400 | 2.17** |
| γ2 | -39.0371 | -2.46** |
| γ3 | 20.7173 | 2.77*** |
| γ4 | -12.2355 | -1.35 |
| γ5 | 10.9130 | 1.30 |
| γ6 | -7.9820 | -1.45 |
| γ7 | 9.0820 | 0.93 |
| γ8 | -10.2780 | -1.07 |
| γ9 | 9.3946 | 1.04 |
| γ10 | -5.6611 | -0.84 |
持续性:
1.000
半衰期:
7534天
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