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大猩猩科技集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.01%
decreased by 8.32%
1周
105.76%
increased by 14.43%
1个月
168.42%
increased by 77.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 40773个交易日（约161.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约40773天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6302 | 0.04 |
| αARCH | 0.4526 | 0.01 |
| βGARCH | 0.5474 | 0.01 |
样条系数
K=9
| γ1 | 9.8630 | 0.17 |
| γ2 | -19.4711 | -0.09 |
| γ3 | 11.0489 | 0.04 |
| γ4 | -3.6275 | -0.03 |
| γ5 | 0.8038 | 0.01 |
| γ6 | 5.7370 | 0.07 |
| γ7 | -9.6646 | -0.15 |
| γ8 | 9.4425 | 0.06 |
| γ9 | -5.5371 | -0.06 |
1.000
持续性40773天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6302 | 0.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4526 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5474 | 0.01 |
样条系数
K=9
| γ1 | 9.8630 | 0.17 |
| γ2 | -19.4711 | -0.09 |
| γ3 | 11.0489 | 0.04 |
| γ4 | -3.6275 | -0.03 |
| γ5 | 0.8038 | 0.01 |
| γ6 | 5.7370 | 0.07 |
| γ7 | -9.6646 | -0.15 |
| γ8 | 9.4425 | 0.06 |
| γ9 | -5.5371 | -0.06 |
持续性:
1.000
半衰期:
40773天
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