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大猩猩科技集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.16%
decreased by 20.33%
1周
138.34%
increased by 20.85%
1个月
362.25%
increased by 244.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加83%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大83%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5999 | 4.72*** |
| αARCH | 1.1816 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.9266 | 64.24*** |
| γ杠杆 | -0.3476 | -2.98*** |
0.927
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5999 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.1816 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9266 | 64.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3476 | -2.98*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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