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大猩猩科技集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

115.39%

decreased by 10.20%

1周

120.13%

decreased by 5.46%

1个月

129.10%

increased by 3.51%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:22

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

大猩猩科技集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年4月9日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.2298
3.79***
βGARCH0.7041
11.44***
γ杠杆-0.1015
-0.75
λ₁τ截距10.0000
0.28
λ₂预测调整0.0009
0.02
λ₃τ持续性0.8644
1.68*

0.883

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2298
3.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.7041
11.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1015
-0.75
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0009
0.02
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8644
1.68*

持续性:

0.883

半衰期:

6天