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大猩猩科技集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

95.92%

decreased by 3.15%

1周

105.93%

increased by 6.86%

1个月

123.38%

increased by 24.31%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 大猩猩科技集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年4月9日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.2277
3.78***
βGARCH0.7058
11.26***
γ杠杆-0.1037
-0.76
λ₁τ截距10.0000
0.27
λ₂预测调整0.0002
0.00
λ₃τ持续性0.8659
1.64

0.882

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2277
3.78***
β

GARCH

波动率持续性

0.7058
11.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1037
-0.76
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.27
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0002
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8659
1.64

持续性:

0.882

半衰期:

6天