V-Lab
大猩猩科技集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,309.32%
decreased by 139.36%
1周
1,305.20%
decreased by 143.48%
1个月
1,288.92%
decreased by 159.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:53
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 133.7152 | 2.78*** |
| αARCH | 0.0866 | 17.26*** |
| βGARCH | 0.9968 | 821.07*** |
| ν自由度 | 2.0031 |
0.997
持续性215天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 133.7152 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0866 | 17.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9968 | 821.07*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0031 |
持续性:
0.997
半衰期:
215天
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