V-Lab
大猩猩科技集团非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
87.06%
decreased by 11.51%
1周
106.14%
increased by 7.57%
1个月
166.75%
increased by 68.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.71 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 0.71 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4435 | 1.75* |
| αARCH | 0.2767 | 2.47** |
| βGARCH | 0.7233 | 5.96*** |
| γ杠杆 | -0.2716 | -0.93 |
| δ幂 | 0.7081 | 1.96* |
0.943
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4435 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2767 | 2.47** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7233 | 5.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2716 | -0.93 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7081 | 1.96* |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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