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费森尤斯医疗保健有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

30.07%

decreased by 1.90%

1周

30.18%

decreased by 1.79%

1个月

30.02%

decreased by 1.95%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 费森尤斯医疗保健有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年10月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加284%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大284%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0498
2.82***
βGARCH0.6089
8.96***
γ杠杆0.1414
4.25***
λ₁τ截距0.0102
1.89*
λ₂预测调整0.0170
3.69***
λ₃τ持续性0.9801
189.61***

0.729

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0498
2.82***
β

GARCH

波动率持续性

0.6089
8.96***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1414
4.25***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0102
1.89*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0170
3.69***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9801
189.61***

持续性:

0.729

半衰期:

2天