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费森尤斯医疗保健有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
30.07%
decreased by 0.36%
1周
30.83%
increased by 0.40%
1个月
32.96%
increased by 2.53%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40
参数估计
1996年10月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1697 | 5.91*** |
| αARCH | 0.0585 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.8933 | 32.46*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0391 | -2.73*** |
| γ2 | 0.0637 | 3.12*** |
| γ3 | -0.0248 | -1.57 |
| γ4 | 0.0068 | 0.38 |
| γ5 | -0.0159 | -1.14 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1697 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0585 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8933 | 32.46*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0391 | -2.73*** |
| γ2 | 0.0637 | 3.12*** |
| γ3 | -0.0248 | -1.57 |
| γ4 | 0.0068 | 0.38 |
| γ5 | -0.0159 | -1.14 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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