费森尤斯医疗保健有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
33.01%
increased by 0.82%
1周
32.94%
increased by 0.75%
1个月
32.66%
increased by 0.47%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年10月3日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大275%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大275%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0330 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0143 | 2.20** |
| βGARCH | 0.9562 | 157.42*** |
| γ杠杆 | 0.0393 | 2.95*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0330 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0143 | 2.20** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9562 | 157.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0393 | 2.95*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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