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Etsy IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.72%
decreased by 1.24%
1周
53.45%
decreased by 0.51%
1个月
55.32%
increased by 1.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:02
参数估计
2015年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9044 | 2.50** |
| αARCH | 0.0805 | 2.30** |
| βGARCH | 0.8580 | 23.31*** |
| γ杠杆 | -0.0111 | -0.21 |
0.933
持续性10天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9044 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0805 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 23.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0111 | -0.21 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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