V-Lab
Etsy Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.11%
decreased by 1.49%
1周
49.29%
decreased by 1.31%
1个月
49.62%
decreased by 0.98%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:04
参数估计
2015年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8666 | 4.49*** |
| αARCH | 0.0732 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.7974 | 12.08*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2836 | 3.03*** |
| γ2 | -0.3571 | -2.81*** |
| γ3 | 0.0667 | 0.92 |
| γ4 | 0.0244 | 0.51 |
0.871
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8666 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0732 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7974 | 12.08*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2836 | 3.03*** |
| γ2 | -0.3571 | -2.81*** |
| γ3 | 0.0667 | 0.92 |
| γ4 | 0.0244 | 0.51 |
持续性:
0.871
半衰期:
5天
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