V-Lab
Etsy Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.25%
decreased by 4.08%
1周
49.50%
decreased by 2.83%
1个月
52.56%
increased by 0.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:02
参数估计
2015年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9270 | 2.34** |
| αARCH | 0.2087 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.7192 | 25.64*** |
0.928
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9270 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2087 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7192 | 25.64*** |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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