跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Etsy IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

54.43%

decreased by 2.33%

1周

54.77%

decreased by 1.99%

1个月

55.47%

decreased by 1.29%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Etsy Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年4月16日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0660
3.83***
βGARCH0.7943
18.96***
γ杠杆0.0511
2.08**
λ₁τ截距10.0000
0.13
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.1998
0.03

0.886

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0660
3.83***
β

GARCH

波动率持续性

0.7943
18.96***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0511
2.08**
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.13
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1998
0.03

持续性:

0.886

半衰期:

6天