V-Lab
Etsy Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.75%
decreased by 4.26%
1周
49.89%
decreased by 3.12%
1个月
52.69%
decreased by 0.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:02
参数估计
2015年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9203 | 5.78*** |
| αARCH | 0.1856 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.7238 | 26.56*** |
| γ杠杆 | 0.0368 | 0.65 |
0.928
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9203 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1856 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7238 | 26.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0368 | 0.65 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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