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Etsy Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.91%
decreased by 2.51%
1周
53.92%
decreased by 1.50%
1个月
56.09%
increased by 0.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2015年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3110 | 3.80*** |
| αARCH | 0.1004 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.8027 | 24.23*** |
| γ杠杆 | 0.0733 | 0.12 |
0.903
持续性7天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3110 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1004 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8027 | 24.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0733 | 0.12 |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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