V-Lab
Docebo IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.89%
decreased by 0.47%
1周
51.45%
increased by 0.09%
1个月
52.28%
increased by 0.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2020年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9307 | 2.07** |
| αARCH | 0.0372 | 0.86 |
| βGARCH | 0.7542 | 8.58*** |
| γ杠杆 | 0.0680 | 0.82 |
0.825
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9307 | 2.07** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0372 | 0.86 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7542 | 8.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0680 | 0.82 |
持续性:
0.825
半衰期:
4天
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