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Docebo IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

50.58%

increased by 1.22%

1周

52.56%

increased by 3.20%

1个月

53.61%

increased by 4.25%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Docebo Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年12月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0651
1.33
βGARCH0.1363
1.41
γ杠杆0.1608
1.78*
λ₁τ截距6.1718
0.58
λ₂预测调整0.2748
0.63
λ₃τ持续性0.1638
0.12

0.282

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0651
1.33
β

GARCH

波动率持续性

0.1363
1.41
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1608
1.78*
λ₁

τ截距

基线长期系数

6.1718
0.58
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2748
0.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1638
0.12

持续性:

0.282

半衰期:

1天