V-Lab
Docebo Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.79%
increased by 0.90%
1周
38.46%
increased by 0.57%
1个月
38.36%
increased by 0.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44
参数估计
2020年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5727 | 7.49*** |
| αARCH | 0.0279 | 0.91 |
| βGARCH | 0.2629 | 0.45 |
样条系数
K=10
| γ1 | 3.3706 | 2.16** |
| γ2 | -2.2768 | -0.92 |
| γ3 | -3.8182 | -1.90* |
| γ4 | 3.6799 | 1.48 |
| γ5 | 0.3682 | 0.10 |
| γ6 | -3.5129 | -0.79 |
| γ7 | 4.6953 | 1.23 |
| γ8 | -5.9101 | -1.29 |
| γ9 | 9.4529 | 2.28** |
| γ10 | -14.8365 | -3.68*** |
0.291
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5727 | 7.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0279 | 0.91 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2629 | 0.45 |
样条系数
K=10
| γ1 | 3.3706 | 2.16** |
| γ2 | -2.2768 | -0.92 |
| γ3 | -3.8182 | -1.90* |
| γ4 | 3.6799 | 1.48 |
| γ5 | 0.3682 | 0.10 |
| γ6 | -3.5129 | -0.79 |
| γ7 | 4.6953 | 1.23 |
| γ8 | -5.9101 | -1.29 |
| γ9 | 9.4529 | 2.28** |
| γ10 | -14.8365 | -3.68*** |
持续性:
0.291
半衰期:
1天
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