V-Lab
Docebo IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.08%
increased by 0.98%
1周
60.12%
increased by 1.02%
1个月
60.30%
increased by 1.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2020年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 238个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.12，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约238天v = 4.12 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 18.0622 | 1.96* |
| αARCH | 0.0378 | 7.39*** |
| βGARCH | 0.9971 | 662.96*** |
| ν自由度 | 4.1169 | 5.01*** |
0.997
持续性238天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 18.0622 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0378 | 7.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9971 | 662.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1169 | 5.01*** |
持续性:
0.997
半衰期:
238天
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