V-Lab
Docebo Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.05%
decreased by 0.33%
1周
54.51%
increased by 0.13%
1个月
55.92%
increased by 1.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2020年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.57 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 0.57 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0928 | 1.37 |
| αARCH | 0.0518 | 2.29** |
| βGARCH | 0.9158 | 22.75*** |
| γ杠杆 | 0.5107 | 1.39 |
| δ幂 | 0.5710 | 1.64 |
0.956
持续性16天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0928 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0518 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9158 | 22.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5107 | 1.39 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5710 | 1.64 |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
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