V-Lab
Docebo Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
47.77%
decreased by 2.88%
1周
51.35%
increased by 0.70%
1个月
52.76%
increased by 2.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2020年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.9364 | 5.15*** |
| αARCH | 0.1395 | 3.04*** |
| βGARCH | 0.3042 | 3.32*** |
| γ杠杆 | 1.4934 | 1.59 |
0.444
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.9364 | 5.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1395 | 3.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3042 | 3.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.4934 | 1.59 |
持续性:
0.444
半衰期:
1天
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