V-Lab
捷克克朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
5.41%
decreased by 0.05%
1周
5.44%
decreased by 0.02%
1个月
5.59%
increased by 0.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年4月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 141个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约141天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1774 | 8.99*** |
| αARCH | 0.0349 | 5.91*** |
| βGARCH | 0.9602 | 143.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 1.28 |
0.995
持续性141天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1774 | 8.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0349 | 5.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9602 | 143.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 1.28 |
持续性:
0.995
半衰期:
141天