V-Lab
捷克克朗MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
5.47%
decreased by 0.23%
1周
5.68%
decreased by 0.02%
1个月
5.95%
increased by 0.25%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年4月19日 至 2026年9月25日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0650 | 2.86*** |
| βGARCH | 0.0785 | 0.49 |
| γ杠杆 | 0.0301 | 0.85 |
| λ₁τ截距 | 0.0393 | 4.68*** |
| λ₂预测调整 | 0.9054 | 10.63*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.159
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0650 | 2.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0785 | 0.49 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0301 | 0.85 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0393 | 4.68*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9054 | 10.63*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.159
半衰期:
0天