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Cheetah Net Supply Chain Ser零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
78.44%
decreased by 11.84%
1周
85.69%
decreased by 4.59%
1个月
89.19%
decreased by 1.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2023年8月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0345 | 1.83* |
| αARCH | 0.2709 | 2.78*** |
| βGARCH | 0.2575 | 2.02** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.4063 | -0.07 |
| γ2 | 18.7738 | 0.67 |
| γ3 | -40.7447 | -1.77* |
| γ4 | 42.0182 | 1.78* |
| γ5 | -43.0856 | -1.43 |
| γ6 | 50.2266 | 1.48 |
| γ7 | -49.6389 | -2.09** |
| γ8 | 60.8821 | 2.38** |
| γ9 | -72.5593 | -2.20** |
| γ10 | 48.0876 | 2.07** |
0.528
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0345 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2709 | 2.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2575 | 2.02** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.4063 | -0.07 |
| γ2 | 18.7738 | 0.67 |
| γ3 | -40.7447 | -1.77* |
| γ4 | 42.0182 | 1.78* |
| γ5 | -43.0856 | -1.43 |
| γ6 | 50.2266 | 1.48 |
| γ7 | -49.6389 | -2.09** |
| γ8 | 60.8821 | 2.38** |
| γ9 | -72.5593 | -2.20** |
| γ10 | 48.0876 | 2.07** |
持续性:
0.528
半衰期:
1天
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