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Cheetah Net Supply Chain Ser曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
81.48%
decreased by 11.61%
1周
89.73%
decreased by 3.36%
1个月
93.66%
increased by 0.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2023年8月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9522 | 1.56 |
| αARCH | 0.2772 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.2484 | 1.98** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.4304 | -0.26 |
| γ2 | 24.5012 | 0.82 |
| γ3 | -43.4221 | -1.89* |
| γ4 | 43.6858 | 1.87* |
| γ5 | -44.3712 | -1.49 |
| γ6 | 51.4306 | 1.52 |
| γ7 | -50.8458 | -2.13** |
| γ8 | 62.1049 | 2.31** |
| γ9 | -74.3035 | -2.07** |
| γ10 | 51.7353 | 1.54 |
0.526
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9522 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2772 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2484 | 1.98** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.4304 | -0.26 |
| γ2 | 24.5012 | 0.82 |
| γ3 | -43.4221 | -1.89* |
| γ4 | 43.6858 | 1.87* |
| γ5 | -44.3712 | -1.49 |
| γ6 | 51.4306 | 1.52 |
| γ7 | -50.8458 | -2.13** |
| γ8 | 62.1049 | 2.31** |
| γ9 | -74.3035 | -2.07** |
| γ10 | 51.7353 | 1.54 |
持续性:
0.526
半衰期:
1天
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