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Cheetah Net Supply Chain Ser指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
109.44%
decreased by 2.02%
1周
126.67%
increased by 15.21%
1个月
167.24%
increased by 55.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2023年8月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多125%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加125%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6469 | 4.49*** |
| αARCH | 0.4142 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.8730 | 27.87*** |
| γ杠杆 | 0.1595 | 2.15** |
0.873
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6469 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4142 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8730 | 27.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1595 | 2.15** |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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