V-Lab
Cheetah Net Supply Chain Ser非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
210.74%
increased by 50.05%
1周
215.29%
increased by 54.60%
1个月
231.87%
increased by 71.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2023年8月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.66*** |
| αARCH | 0.2720 | 2.55** |
| βGARCH | 0.7590 | 14.65*** |
| γ杠杆 | -0.0749 | -0.59 |
0.994
持续性107天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2720 | 2.55** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7590 | 14.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0749 | -0.59 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
Cheetah Net Supply Chain Ser其他分析
股票的其他非对称乘法误差模型分析