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Cheetah Net Supply Chain Ser非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
121.43%
decreased by 9.80%
1周
153.13%
increased by 21.90%
1个月
217.63%
increased by 86.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2023年8月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.29 |
| αARCH | 0.4141 | 1.64 |
| βGARCH | 0.5263 | 16.17*** |
| γ杠杆 | -4.0577 | -1.44 |
0.940
持续性11天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4141 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5263 | 16.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -4.0577 | -1.44 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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