Cheetah Net Supply Chain SerMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

90.07%

decreased by 2.20%

1周

151.00%

increased by 58.73%

1个月

1,024.09%

increased by 931.82%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年8月1日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.5408	0.90
βGARCH	0.5053	7.95***
γ杠杆	-0.5000	-0.83
λ₁τ截距	10.0000	0.73
λ₂预测调整	0.5391	2.23**
λ₃τ持续性	0.4609	2.67***

0.796

持续性

3天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.5408	0.90
β GARCH 波动率持续性	0.5053	7.95***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.5000	-0.83
λ₁ τ截距基线长期系数	10.0000	0.73
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.5391	2.23**
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.4609	2.67***

持续性:

0.796

半衰期:

3天

V-Lab

Cheetah Net Supply Chain SerMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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