V-Lab
美国银行GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.88%
decreased by 0.42%
1周
18.37%
increased by 0.07%
1个月
20.11%
increased by 1.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大202%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大202%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0485 | 3.06*** |
| αARCH | 0.0363 | 3.62*** |
| βGARCH | 0.9171 | 125.67*** |
| γ杠杆 | 0.0734 | 3.13*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0485 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0363 | 3.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9171 | 125.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0734 | 3.13*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
股票的其他GJR-GARCH模型分析