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美国银行曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.47%
decreased by 0.42%
1周
17.12%
increased by 0.23%
1个月
18.98%
increased by 2.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2031 | 8.27*** |
| αARCH | 0.0900 | 7.71*** |
| βGARCH | 0.8701 | 60.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0652 | 2.45** |
| γ2 | -0.0479 | -1.01 |
| γ3 | -0.1070 | -2.88*** |
| γ4 | 0.2189 | 8.83*** |
| γ5 | -0.2333 | -7.61*** |
| γ6 | 0.1574 | 5.01*** |
| γ7 | -0.0659 | -2.34** |
| γ8 | -0.0174 | -0.47 |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2031 | 8.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0900 | 7.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8701 | 60.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0652 | 2.45** |
| γ2 | -0.0479 | -1.01 |
| γ3 | -0.1070 | -2.88*** |
| γ4 | 0.2189 | 8.83*** |
| γ5 | -0.2333 | -7.61*** |
| γ6 | 0.1574 | 5.01*** |
| γ7 | -0.0659 | -2.34** |
| γ8 | -0.0174 | -0.47 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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