V-Lab
美国银行乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.53%
increased by 1.07%
1周
22.06%
increased by 1.60%
1个月
23.98%
increased by 3.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0616 | 2.52** |
| αARCH | 0.2170 | 14.62*** |
| βGARCH | 0.7748 | 65.99*** |
0.992
持续性84天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0616 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2170 | 14.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7748 | 65.99*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
股票的其他乘法误差模型分析