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阿拉伯管道公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
33.00%
decreased by 1.18%
1周
33.58%
decreased by 0.60%
1个月
35.16%
increased by 0.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5910 | 6.13*** |
| αARCH | 0.0815 | 5.81*** |
| βGARCH | 0.8607 | 35.06*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1850 | -2.54** |
| γ2 | 0.3863 | 3.57*** |
| γ3 | -0.3197 | -3.28*** |
| γ4 | 0.2286 | 1.81* |
| γ5 | -0.2610 | -1.95* |
| γ6 | 0.3265 | 2.84*** |
| γ7 | -0.2811 | -2.63*** |
| γ8 | 0.1371 | 1.41 |
| γ9 | -0.0421 | -0.68 |
0.942
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5910 | 6.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0815 | 5.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8607 | 35.06*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1850 | -2.54** |
| γ2 | 0.3863 | 3.57*** |
| γ3 | -0.3197 | -3.28*** |
| γ4 | 0.2286 | 1.81* |
| γ5 | -0.2610 | -1.95* |
| γ6 | 0.3265 | 2.84*** |
| γ7 | -0.2811 | -2.63*** |
| γ8 | 0.1371 | 1.41 |
| γ9 | -0.0421 | -0.68 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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